Baltijos šalių sektorinių akcijų kainų indeksų VAR modelis

LTStraipsnis skirtas OMX Baltijos vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų kainų indeksams, atspindintiems bendrą rinkos padėtį ir pokyčius viso Baltijos regiono mastu, modeliavimui. Tiriamos šalių akcijų kainų sektorinių indeksų mėnesinės laiko eilutės, nagrinėjamos jų tarpusavio priklausomybės 2000–2010 metų laikotarpiu. Taikomas ekonometrinis modeliavimas – sudarytas minėtų indeksų vektorinės autoregresijos modelis VAR(p). Tyrimo rezultate gautos trumpalaikės akcijų kainų indeksų pokyčių prognozės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akcijų kainų sektoriniai indeksai; Akcijų kainų sektoriniai indeksai proceso; OMX Baltijos vertybinių popierių rinka; Proceso; Stacionarumas; Stacionarumas vektorinis autoregresijos modelis (VAR); Vektorinis autoregresijos modelis (VAR); Model (VAR); OMX Baltic security market; Sectoral share price indexes; Stationarity; Vector autoregression.

ENAccording to the same modern Baltic countries economical and political integration, united OMX Baltic security market created.The main purpose of this article is to forecast her sectoral share price indexes according to their interdependent relationship during 2000-2010 year.Time series models, linear regression models and a vector autoregression model (VAR) can be used to model and forecast indexes processes.Therefore, the vector autoregression model is proposed for modelling.Theoretical aspects of model estimation are reviewed: time series stationarity, model identification, parameter estimation, model usage and forecasts. [From the publication]