Statistinių vertinimo balais modelių taikymo Lietuvos bankuose galimybės : disertacija
LTŠios disertacijos tikslas – sukurti statistiniu vertinimo balais modeliu pagrįstą Lietuvos įmonių reitingų sistemą ir įvertinti šios sistemos taikymo Lietuvos bankuose galimybes. Disertacija susideda iš trijų skyrių. Pirmajame skyriuje yra aprašyti statistiniais vertinimo balais modeliais pagrįstų reitingų sistemų kūrimo ir taikymo bankuose ypatumai. Antrajame skyriuje yra išanalizuoti šios disertacijos autorės atliktos šalyje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių apklausos rezultatai. Šios apklausos tikslas buvo išsiaiškinti vertinimo balais modelių taikymo mažme¬ninių paskolų paraiškoms vertinti mastą ir ypatumus. Trečiajame skyriuje yra pateikta logistinės regresijos modeliu pagrįsta Lietuvos įmonių reitingų sistema, įvertintos jos taikymo Lietuvos bankuose galimybės. Ši Lietuvos įmonių reitingų sistema tinka visų ekonominės veiklos rūšių įmonėms vertinti. Kuriant logistinės regresijos modelį „blogai“ įmonei apibrėžti buvo taikytas įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimas, todėl reitingų sistema gali būti taikoma skaičiuojant kapitalo poreikį vadovaujantis Lietuvos banko teisės aktų reikalavimais. Reitingų sistema gali būti taikoma ne tik bankuose įvairiais tikslais, bet ir kitose įstaigose, kuriose reikia vertinti įmonių kredito riziką: vartojimo kreditų, smulkiųjų vartojimo kreditų ir išperkamosios nuomos įmonės gali jį taikyti skolininkų darbdavių kredito rizikai vertinti, taip pat draudimo įmonėse ir pan. Ją taip pat gali taikyti įmonės, norinčios įvertinti savo pačių kreditingumą.Reikšminiai žodžiai: Kredito rizika; Vertinimo balais modelis; Įsipareigojimų neįvykdymas; Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė; Vidaus reitingais pagrįstas metodas; Credit risk; Scoring model; Default; Probability of default; Internal ratings based approach.
ENThe goal of this dissertation is to develop the rating system of Lithuanian companies based on the statistical scoring model and assess the possibilities of this system‘s application at Lithuanian banks. The dissertation consists of three Chapters. Development and application peculiarities of rating systems based on statistical scoring models are described in the first Chapter. In the second Chapter the results of the survey of commercial banks and foreign bank branches, operating in the country, performed by the dissertation author are analysed. The goal of this inquiry was to to elucidate a scale and peculiarities of a scoring models application for a retail application assessment. In the third Chapter the rating system of Lithuanian companies based on the logistic regression model is provided, the possibilities of its application at Lithuanian banks are assessed. This rating system of Lithuanian companies is suitable to assess companies from all economic sectors. Developing the logistic regression model a default definition was used to define a “bad“ company, so the model may be being applied calculating capital requirements in observance with the legal acts of the Bank of Lithuania. The rating system may be being applied for different purposes not only at banks, but also at other institutions, at which a companies‘ credit risk needs to be being assessed: consumer credit, small consumer credit and leasing companies may apply it to assess a credit risk of debtors‘ employers, also at insurance companies and so on. It may also be being applied by companies, that want to assess their own creditworthiness.
- Credit risk assessment model for small and micro-enterprises: the case of Lithuania / Rasa Kanapickiene, Renatas Spicas. Risks. 2019. vol. 7, iss. 2, 1 pdf (23 p.). Basel : MDPI, 2020. P. 57-80.
- Development of enterprise credit risk assessment model for Lithuanian credit unions / Renatas Špicas, Rasa Kanapickienė, Mindaugas Vijūnas, Robertas Kirka. Transformations in business & economics. 2018, vol. 17, no. 1 (43), p. 152-177.
- Filter methods of variable selection for enterprise credit risk prediction / Renatas Spicas, Rasa Kanapickiene, Monika Ivaskeviciute. Perspectives of business and entrepreneurship development: economic, management, finance and system engineering from the academic and practioners views, May 28-29, 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of selected papers / editors: I. Simberova, A. Kocmanova. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2015. P. 147-160.
