Paramos sistema investuotojui valiutų rinkoje : disertacija

LTDisertacijoje nagrinėjamos investavimo valiutų rinkoje, naudojant dirbtinį intelektą, galimybės. Literatūros analizė atskleidė, kad vienu metu pasaulyje formavosi dvi skirtingos mokslinių tyrimų kryptys: universalioji dirbtinio intelekto teorija ir investicijų teorija. Pirmoji kryptis turėjo įtakos universalios prognozės galimybės teorijos atsiradimui, tai lėmė įvairių dirbtinio intelekto algoritmų ir jų sistemų sukūrimą. Antroji kryptis vystėsi kartu su racionalaus numatymo teorija, kuri padėjo pagrindus moderniosios portfelio teorijos atsiradimui. Šiame darbe siekiama susieti šias dvi mokslines kryptis valiutų rinkos prognozavimui. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti investicinių sprendimų priėmimo paramos sistemą investuotojui valiutų rinkoje tikslingai pritaikant dirbtinio intelekto algoritmus ir moderniąją portfelio teoriją. Darbe sprendžiami pagrindiniai uždaviniai: suformuoti valiutų rinkos prognozavimo modelį dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu, integruoti investicinio portfelio optimizavimo principus į prognozavimo modelį, empiriškai aprobuoti modelio efektyvumą ir patikimumą investuojant valiutų rinkoje. Finansų rinkų prognozavimui tikslingai pritaikius dirbtinio intelekto algoritmus ir į juos integravus moderniąją portfelio teoriją, sukurta patikima ir efektyvi paramos sistema investuotojui. Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: 2 – ISI Web of Science žurnaluose, 2 – kituose recenzuojamuose žurnaluose. Perskaityti 9 pranešimai tarptautinėse konferencijose iš jų: 2 – konferencijų medžiagose Thomson ISI Proceedings duomenų bazėje, 7 – recenzuojamose konferencijų medžiagose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dirbtinis intelektas; Finansų rinka; Prognozavimas; Investicinis portfelis; Artificial intelligence; Finance markets; Prediction; Investment portfolio.

ENThis dissertation examines investment opportunities in the currency market, and analyses the theoretical and practical aspects of forecasting under uncertainty. At one time the world was formed of two distinct research areas: universal artificial intelligence theory and the theory of investment. The first area was influenced by the possibility of universal theory predictions for the emergence of what has been created for the results of various artificial intelligence algorithms and their systems. The second research area evolved as a rational prediction of the theory which laid the foundations for the emergence of modern portfolio theory. The thesis attempts to link these two scientific areas to the forecasting of currency market. The main goal of this thesis is to create an investment decision-making support system targeting investors in the currency market, by adapting artificial intelligence algorithms and modern portfolio theory. In order to achieve the goal the following specific objectives are used: to create a forecasting model based on artificial intelligence algorithms, to integrate investment optimisation principles in predictive models, and to empirically substantiate the efficiency and reliability of the support system for investment in the currency market. The support system for investors was created with a targeted application of artificial intelligence algorithms to financial market forecasting, and by integrating them into modern portfolio theory. Four articles have been published on the dissertation topic: two in ISI Web of Science journals and two in other reviewed journals. Nine papers were presented at international conferences: two as conference materials in ISI Proceedings, seven as conference materials in international conference proceedings. [From the publication]