Komercinių bankų kredito rizikos valdymo modeliai: teorinis požiūris
LTNorint tinkamai pasirinkti kredito rizikos valdymo modelį ir jį pritaikyti banko politikoje ir strategijoje, svarbu išnagrinėti pačių modelių specifiką ir sąlygas, įtakojusias modelių valdymą. Kadangi dabartinė finansų sektoriaus situacija kelia daug diskutuotinų klausimų apie bankų kredito riziką ir jos valdymą, aktualu apžvelgti pačios rizikos valdymo problematikos galimų sprendimo būdų kitimą. Straipsnio naujumas. Susisteminta mokslinės literatūros tematika šiuo klausimu, išskirti pagrindiniai kredito rizikos valdymo modeliai, susistemintos jų savybės ir taikymo galimybės. Straipsnio objektas. Kreditų rizikos valdymo modeliai. Straipsnio tikslas – atlikti kreditų rizikos valdymo modelių palyginamąją analizę. Straipsnio uždaviniai: 1. Pateikti kredito rizikos valdymo esmę. 2. Aptarti pagrindinius egzistuojančius kredito rizikos valdymo modelius. 3. Išanalizuoti Lietuvos bankinėje sistemoje pritaikomus kredito rizikos valdymo modelius. Darbe naudoti tokie tyrimo metodai: mokslinių šaltinių analizė, lyginimas, sisteminimas, grupavimas, indukcinis, dedukcinis metodai, analogijų ieškojimas, esminių grandžių išskyrimas. Rezultatai: Straipsnyje pateikiama susisteminta kredito rizikos valdymo modelių samprata ir pagrindiniai bruožai. Pateikiamas testavimo nepalankiomis sąlygomis modelis ir nusakoma pagrindinė Lietuvos bankinio sektoriaus kredito rizikos valdymo problema – vieningos sistemos nebuvimas. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Komerciniai bankai; Kreditas; Kredito rizika; Kredito rizikos valdymo modeliai; Rizikos valdymas; Valdymo modeliai; Commercial banks; Credit risk; Credit risk, credit risk management models; Management models; Risk management.
ENIn this article there is presented the specification of credit risk management models and the theoretical approach of credit risk management models and their types. Credit risk is one of the most important risks that incur in activity of banking. It is essential to chose correctly the tool of restraining and managing this risk in purpose to minimize the credit risk. In this article there is introduced to theories of credit risk management, presented the main tools and models used in Lithuanian banking system. [From the publication]
- Estimation of credit risk by artificial neural networks models / Vytautas Boguslauskas, Ricardas Mileris. Inžinerinė ekonomika. 2009, Nr. 4 (64), p. 7-14.
- Kredito rizikos valdymas banke / Vytautas Valvonis. Pinigų studijos. 2004, Nr. 4, p. 57-82.
- Paskolų registro naudojimas kredito rizikai valdyti / Irmantas Kamienas, Vytautas Valvonis. Pinigų studijos. 2004, Nr. 1, p. 5-30.
- Paskolų vertinimas: tarptautinė ir Lietuvos praktika / Filomena Jasevičienė, Vytautas Valvonis. Pinigų studijos. 2003, Nr. 1, p. 23-49.
- Statistinių kredito rizikos vertinimo modelių efektyvumo analizė / Ričardas Mileris. Ekonomika ir vadyba. 2009, Nr. 14, p. 1156-1162.
- Stress testing of credit risk Lithuania banks under simulated economical crisis environment conditions / Ausrine Lakstutiene, Aiste Breiteryte, Dalia Rumsaite. Inžinerinė ekonomika. 2009, Nr. 5 (65), p. 15-25.
