Banko vertės ir rizikų portfelio sąveika ir valdymas : disertacija

LTDisertacijoje nagrinėjamos banko vertės ir rizikos sąveikos problemos, ginama tezė, kad banko vertė susijusi su banko veiklos rizikų portfeliu dėsningai ir kad šią priklausomybę tikslinga matuoti per tikimybės ir patikimumo prizmes imitavimo būdu. Darbe pateikiamas susistemintas požiūris į riziką, jos rūšis, rizikos valdymą išskiriant pinigų srautų rizikos valdymą bei kredito rizikos valdymą atskirai, bei į banko vertę ir banko vertinimo metodologiją, modeliavimą, jų taikymą praktikoje. Disertacijoje remiantis doktoranto sukurtu banko vertinimo modeliu atliktais tyrimais siekta atspindėti dėsningumą tarp banko vertės ir jo veiklos rizikų portfelio bei apskaičiuoti kiekybinę banko rizikų portfelio išraišką per jo vertę. Be to, siekta pagrįsti sukurto banko vertinimo modelio praktinį naudingumą. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: remiantis Markovitz‘o portfelio teorija, įmonės vertės apskaičiavimo pagal diskontuotus pinigų srautus metodika, „Monte Carlo“ imitavimo metodologija, bei sukurtu banko vertės apskaičiavimo modeliu ištirti banko vertės ir rizikų portfelio dėsningumus per tikimybes ir patikimumus, išreiškiant banko veiklos rizikų portfelį kiekybiškai per jo vertę ir akcentuojant banko rizikos ir vertės modeliavimo imituojant galimybes.

ENThe main idea of current PhD thesis is the analysis of bank value and risk interdependence, and that bank value is conected with bank activity riskiness on consistent pattern and that this dependency is advisable to measure on probability basis with simulation modeling. In the work are presented systemic view of risk, risk sorts, risk management including cash flow risk management and credit risk management, bank value and valuation methodology, modeling and use in practical tasks.