JAV dolerio kurso kitimo prognozavimo slankiųjų vidurkių metodu pasaulinio ūkio recensijos sąlygomis galimybių tyrimas

LTValiutos kursas - tai skirtingų valiutų santykinė vertė, išreikšta vienos šalies piniginio vieneto kaina kitos šalies (arba kelių kitų šalių) valiutos kaina. Tyrimo metu buvo siekiama ištirti, ar pasaulinio ūkio recesijos sąlygomis galima prognozuoti JAV dolerio kurso kitimą slankiųjų vidurkių metodo pagalba. Darbe nagrinėjama faktinė JAV dolerio kurso kitimo dinamika nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. sausio 31 d. 5, 15, 31 periodų slankiųjų vidurkių pagalba. Atliktos analizės rezultatai parodė, jog 5 periodų svertinio ir eksponentinio slankiųjų vidurkių rezultatai mažiausiai nukrypsta nuo JAV dolerio faktinio kurso rezultatų. Todėl JAV dolerio kursas nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2009 m. balandžio 30 d. buvo prognozuojamas 5 periodų svertinio ir eksponentinio slankiųjų vidurkių pagalba. 2009 m. gegužės 1 d. palyginus paskutinių trijų mėnesių JAV dolerio kurso faktinę reikšmę su prognozuota, nustatyta, jog prognozuoti JAV dolerio kursą slankiųjų vidurkių metodu nėra efektyvu. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai nagrinėta tema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eksponentinis slankusis vidurkis; Makroekonominiai veiksniai; Rezervinė valiuta; Slankieji vidurkiai; Valiutų kursas; Valiutų rinka; Cross-rate; Exponential moving averages; Finance market; Financemarket; Macroeconomic influence; Moving averages; Rezerve currency.

ENThe cross-rate is the relative value of different currencies, expressed in the value of a monetary unit of one country and equated to the currency value of another country (or several countries). With a view to the world economy recession, the aim of research was to investigate possibilities to forecast the currency rate changes of the US dollar by applying the sliding averages method. Factual dynamics of the US dollar rate fall since 1 November 2008 to 31 January 2009, with the help of 5, 15, 31 periods of sliding averages, has been analyzed in the paper, The data of analysis have shown that the results of periods of lever and exponential sliding averages have least digressed from the actual rate of the US dollar indicators. Therefore, the rate of the US dollar from 1 February 2009 to 30 April 2009 was forecasted with the help of 5 period lever and exponential sliding averages. On May 1,2009, however, by comparing the US dollar real value to the forecast one in the last three months, it was established, that providing forecast of the US dollar rate by applying the sliding averages method is not efficient. Conclusions and proposals related to the topic are presented at the end of the work. [text from author]

• Finansai ir investicijos / Gitanas Kancerevyčius. Kaunas : Smaltija, 2009. 904 p.
• Techninės analizės kompleksinio modelio kūrimas ir naudojimas valiutų rinkoje : disertacija / Povilas Aniūnas. Kaunas [i.e. Vilnius], 2008. 222 p.