Kredito rizikos vertinimo ir valdymo modelis: Lietuvos bankų praktika ir perspektyvos : disertacija

LTPagrindinis disertacinio darbo tikslas yra, išanalizavus šiuolaikinius kredito rizikos vertinimo ir valdymo metodus, sudaryti apibendrinantį teorinį kredito rizikos vertinimo ir valdymo banke modelį ir pateikti siūlymus kaip jį būtų galima pritaikyti Lietuvos bankuose. Siekiant šio tikslo darbe nagrinėjama geriausia pasaulinė praktika vertinant ir valdant kredito riziką bei įvertinama kaip ją būtų galima pritaikyti šalies bankuose. Darbo autoriaus atliktos bankų apklausos (apie kredito rizikos vertinimo ir valdymo praktiką bei įmonių reitingavimą šalies bankuose) buvo išeities taškas sudarant kredito rizikos vertinimo ir valdymo modelį šalies bankams: remiantis apklausų rezultatais įvertintas kredito rizikos vertinimo ir valdymo praktikos šalies bankuose atitikimas tarptautiniams standartams, pateiktos tolesnės kredito rizikos vertinimo ir valdymo plėtros šalies bankuose kryptys. Kitas disertacinio darbo uždavinys – pasiūlyti naujų sprendimų kredito rizikos vertinimo ir valdymo srityje. Įgyvendinant šį uždavinį darbe išsamiai nagrinėjami EAD ir LGD rodiklių vertinimo ypatumai, analizuojamos jų modeliavimo galimybės, naudojant vieno banko empirinius duomenis. [LMT]

ENThe main target of the thesis is, upon analyzing the modern methods of evaluation and management of credit risks, develop a general theoretical model for evaluation and management of credit risks at banks and provide the proposals for its application in Lithuanian banks. For the purpose of reaching the said goal, the study examines the best world’s practice in evaluation and management of credit risks and evaluates the possibilities of its application in the country’s banks. The surveys of banks, performed by the author (on the practice of evaluation and management of credit risks and rating of companies) were the starting point for development of the model for evaluation and management of credit risks in the country’s banks: referring to the results of surveys the compliance of the practice of evaluation and management of credit risks at the country’s banks with the international standards was evaluated and the further directions for development of evaluation and management of credit risks at the country’s banks were provided. Another task of the thesis was to propose new solutions in the area of evaluation and management of credit risks. When implementing the said tasks, the particularities of evaluation of the EAD and LGD indicators were examined, their modelling possibilities were analyzed by using the empirical data of one bank.

• Credit risk assessment model for small and micro-enterprises: the case of Lithuania / Rasa Kanapickiene, Renatas Spicas. Risks. 2019. vol. 7, iss. 2, 1 pdf (23 p.). Basel : MDPI, 2020. P. 57-80.
• Įmonių kredito rizikos vertinimo modelių taikymas Lietuvos kredito unijose / Renatas Špicas, Gintarė Nekrošiūtė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2012, Nr. 4 (28), p. 120-132.
• Kredito rizika ir jos valdymas AB Luminor bank / Rugilė Smalinskaitė. Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu. 2018, p. 48-55.
• Kredito rizikos vertinimo modelis Lietuvos kredito unijoms: santykinių rodiklių ir jų analitinių kriterijų parinkimas / Renatas Špicas. Vadyba. 2013, Nr. 1 (22) p. 135-142.