Kapitalo pakankamumo vertinimas bankų veiklos reguliavimo aspektu : disertacija

LTLietuvoje kapitalo pakankamumo vertinimo problema tampa aktualia, nes dabartinės jo skaičiavimo taisyklės neapima rinkos bei kitų rizikos rušių ir neparodo realaus kapitalo poreikio rizikai padengti. Kapitalo pakankamumo reguliavimo raidą nagrinėjo L. Čiapas, tačiau išsamiau ši tema Lietuvoje nenagrinėta ir todėl reikalauja mokslinės argumentacijos. Pagrindinis šio darbo tikslas - ištirti šiuolaikinius rinkos riziką įvertinančius kapitalo pakankamumo skaičiavimo metodus, atrinkti tinkamiausius dabartiniam Lietuvos bankų sistemos vystymosi etapui. Siekiant keliamo tikslo, sprendžiami tokie uždaviniai: • ištirti 1990 - 1998 m. Lietuvos bankų sistemos raidą ir nustatyti bankų veiklos reguliavimo tendencijas; • nustatyti bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų veiksmingumą Baltijos ir Centrinės Europos šalių bankų sistemų stabilumui; • nustatyti kapitalo pakankamumo vertinimo problemas ir įvertinti šio klausimo sprendimo prioritetus; • įvertinti bankų kapitalizavimo lygį Lietuvos bankų sistemoje; • ištirti šiuolaikinius tarptautiniu mastu taikomus rinkos riziką įvertinančius kapitalo pakankamumo metodus, apibendrinant šių metodų privalumus ir trūkumus, įvertinti metodų taikymo galimybes Lietuvoje; • atlikti rinkos rizikos didėjančio svarumo Lietuvos bankų sistemoje analizę; • sukurti rinkos riziką įvertinantį kapitalo pakankamumo skaičiavimo modelį Lietuvai; • praktiškai aprobuoti sukurtą rinkos riziką įvertinantį kapitalo pakankamumo skaičiavimo modelį Lietuvos komercinio banko veiklos pavyzdžiu, įvertinti privalumus ir perspektyvas.

ENIn Lithuania, capital sufficiency assessment problem is becoming relevant as the current calculation rules do not cover the market-related risk or other risk, and does not show the real capital needed for risk coverage. Capital sufficiency regulation progress was analysed by Čiapas, although this topic was not analysed in more depth in Lithuania. The key aim of this article is to analyse the modern capital sufficiency calculation methods for analysing markets, and select the most appropriate ones for the current development stage of the Lithuanian banking system. In order to achieve the raised objective, the following objectives were solved: • To analyse the progress of Lithuanian banks during the period of 1990-1998 and define the trends of bank operation regulation; • To estimate the efficiency of norms that limit the operational risk of banks in relation to stability of bank systems of the Baltic States and the Central Europe countries; • To ascertain the capital sufficiency assessment problems and measure the priorities pertaining to resolution of this issue; • To measure the capitalization level of banks in the banking system of Lithuania; • To analyse the modern internationally applied capital sufficiency calculation models for measuring the market risk, summarize their advantages and disadvantages as well as possible application in Lithuania; • To deliver the analysis of the increasing market risk validity in the banking system of Lithuania; • to design the Lithuanian capital sufficiency calculation model for measuring the market risk; • on the basis of the Lithuanian commercial bank operation, to practically approve the designed Lithuanian capital sufficiency calculation model for measuring the market risk, and measure related advantages and perspectives.

• Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą, (1988-2004 m.) : retrospektyvus požiūris / Linas Šadžius. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005. 513 p.
• Lietuvos komercinių bankų teisinės bazės formavimo ir raidos analizė (1990-1996 m.) / Gintautas Bužinskas, Linas Šadžius. Teisė. 2002, t. 45, p. 23-42.
• Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raidos pradžia (1988–1990 m.) / Linas Šadžius. Pinigų studijos. 2002, Nr. 2, p. 5-23.