Mažo komercinio banko paskolų portfelio vertinimas kredito rizikos, pelningumo ir likvidumo veiksnių pagrindu : disertacija

LTDisertacijoje nagrinėjami mažo komercinio banko paskolų portfelio vertinimo teoriniai ir metodologiniai aspektai. Išskirti pagrindiniai mažo komercinio banko kriterijai. Nustatyta, kad tikslinga suskirstyti paskolas į subportfelius. Išanalizuoti pavienių paskolų, paskolų portfelio kredito rizikos vertinimo modelių taikymo galimybės mažuose pereinamosios ekonomikos šalių bankuose. Mokslinių tyrimų analizė atskleidė, kad tiek pavienės paskolos, tiek viso paskolų portfelio pelningumo veiksniai - reikšmingi portfelio vertinimo aspektai. Suformuluota mažo komercinio banko paskolų portfelio vertinimo koncepcija, kuria remiantis sukurtas mažo komercinio banko paskolų portfelio vertinimo (MKBPPV) modelis. Vertinimas prasideda nuo paskolų suskirstymo į tris subportfelius. Kiekviena paskola vertinama išskirtų veiksnių pagrindu. Įvertinus pavienes paskolas, atliekamas subportfelių vertinimas, vėliau – santykinių viso banko paskolų portfelio rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas. Paskutinysis modelio etapas – rezultatų apibendrinimas ir išvadų bei pasiūlymų pateikimas. Disertacijoje pateikiami atlikto empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimas Banko X pavyzdžiu ir ekspertų apklausa parodė, kad modelis gali būti lengvai adaptuotas ir kituose mažuose komerciniuose bankuose, atsižvelgiant į priežiūros institucijų reikalavimus. Remiantis tyrimo rezultatus nustatyta, kad MKBPPV modelis praplečia komercinių bankų paskolų portfelio vertinimo teorijos ribas, susiedamas pavienių paskolų, subportfelio ir viso portfelio vertinimą kredito rizikos, pelningumo ir likvidumo veiksnių pagrindu. [Iš leidinio]

ENTheoretical and methodological aspects of evaluation of a small commercial bank loan portfolio are analysed. In the beginning the main small commercial bank criteria is defined. It was discovered that loans should be distributed into sub-portfolios. It has been analysed the possibilities to adapt the credit risk evaluation models of individual loans and loan portfolio in small banks. It was discovered that loan portfolio profitability and liquidity factors are significant aspects of portfolio evaluation. The conception of evaluation of a small commercial bank loan portfolio has been formulated. Referring to the conception evaluation model of a small commercial bank loan portfolio (EMSCBLP) has been established. The evaluation begins with the loans distribution to sub-portfolios. The evaluation of individual loan depends on estimated factors. Having finished with the evaluation of individual loans the evaluation sub-portfolios is proceeded. Summarizing the results of sub-portfolios evaluation, the ratios of loan portfolio are accounted. The conclusions and propositions is summarizing in the last stage of evaluation. Empirical investigation and expert’s interrogation showed that EMSCBLP could be easily adapted in a small commercial bank in consideration of requirements of supervisory. Evaluation model of a small commercial bank loan portfolio extends the limits of commercial banks loan portfolio evaluation theory, integrating individual loans, sub-portfolio and the whole portfolio credit risk, on the basis of credit risk, profitability and liquidity factors. [From the publication]

• Įmonių kredito rizikos vertinimo modelių taikymas Lietuvos kredito unijose / Renatas Špicas, Gintarė Nekrošiūtė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2012, Nr. 4 (28), p. 120-132.
• Kredito rizikos vertinimo modelis Lietuvos kredito unijoms: santykinių rodiklių ir jų analitinių kriterijų parinkimas / Renatas Špicas. Vadyba. 2013, Nr. 1 (22) p. 135-142.