Lietuvos bankų sistemos kredito rizikos priklausomybės nuo makroekonominių veiksnių tyrimas

LTPagal bankinio sektoriaus atliekamas operacijas ir įtaką veiklos rezultatams, reikšmingiausia bankų patiriamos rizikos rūšis yra kredito rizika, todėl siekiant šios rizikos nuostolių sumažinimo, bankai vertina paskolų riziką, prognozuojant galimą individualių skolininkų nemokumą ateityje: bankai kaupia informaciją apie skolininkų pajamas bei ankstesnių finansinių įsipareigojimų vykdymą, vertina galimą patirti nuostolį jei įsipareigojimai nebūtų vykdomi. Tačiau vien kaupti informaciją apie banko skolininkų mokumą nepakanka – kredito suteikimo sutartys sudaromos palyginti ilgam laikotarpiui, todėl egzistuoja neapibrėžtumas, jog tuo laikotarpiu pasikeis ypatingai ekonominės aplinkos sąlygos, kurios padidins banko klientų įsipareigojimų nevykdymo tikimybes. Dar 2004 m. Bazelio komiteto iškeltas ekonomikos nuosmukio periodo įtakos banko rizikos bei kapitalo pakankamumo reikalavimui klausimas didino susidomėjimą nepalankių makroekonominių veiksnių įtaka banko kredito rizikos nuostolių pasiskirstymui. Todėl ieškant būdų kaip sumažinti su kredito rizika ir ekonominės aplinkos pokyčiais susijusius nuostolius, šių procesų aktualumas taip pat ne ką mažesnis ir Lietuvoje: paskutiniaisiais metais išsiplėtus paskolų rinkai, vis dažniau imta kalbėti apie kredito riziką, jos vertinimą ir valdymo proceso tobulinimą. V. Valvonio (2004) ir UAB „Deloitte Lietuva“ 2008 m. atliktų bankų apklausų rezultatai parodė, jog teorijose aprašomi efektyvaus kredito rizikos valdymo principai Lietuvoje dar negali būti pritaikyti ir praktiškai, todėl bankų paskolų kokybės prastėjimas, Lietuvos banko (2008) teigimu, turėtų būti siejamas pirmiausia su makroekonominės aplinkos rizikų valdymu, iškeliant galimybę ir empirinių tyrimų pagalba įvertinti makroekonominės aplinkos poveikio kredito rizikai pobūdį.Todėl šio tyrimo problema yra: kokie makroekonominės aplinkos veiksniai ir kokią įtaką daro Lietuvos bankų sistemos patiriamai kredito rizikai? Tyrimo objektas – Lietuvos bankų sistemos kredito rizikos priklausomybė nuo makroekonominės aplinkos veiksnių. Tyrimo tikslas: įvertinti Lietuvos bankų sistemos kredito rizikos priklausomybę nuo makroekonominės aplinkos veiksnių, apžvelgus teorinius makroekonominių veiksnių įtakos aspektus. Tikslui pasiekti buvo įgyvendinti šie uždaviniai: 1. Remiantis mokslinės literatūros šaltinių analize, pagrįsti kredito rizikos ir makroekonominės aplinkos veiksnių tarpusavio priklausomybę; 2. Parengti kredito rizikos priklausomybės nuo makroekonominių veiksnių Lietuvos bankų sistemoje tyrimo metodologiją; 3. Taikant sudarytą metodologiją, įvertinti Lietuvos bankų sistemos kredito rizikos kitimo priklausomybę nuo makroekonominių veiksnių. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros sisteminė ir palyginamoji analizė, aprašomasis metodas, tiesinė diskriminantinė analizė, koreliacinė – regresinė analizė. [Iš Įvado]

ENTheoretically analysing macroeconomic environment influence on credit risk, especially in the period of economic downturn, the object of this article is to evaluate the credit risk dependence on macroeconomic factors in banking system of Lithuania. The first part of the article describes the influence of particularly external macroeconomic factors on credit risk generally. The second part of the article defines research methodology of credit risk dependence on macroeconomic factors, while the third part of the article evaluate the macroeconomic factors that influence, or have no influence on credit risk in banking system of Lithuania. The research showes that macroeconomic environment has significant influence on credit risk in Lithuania, in regard to default of non-financial enterprises. Change in interest rates, GDP, export, unemployment and Stock market index have the main influence, while inflation and exchange rate have no influence on credit risk in banking system of Lithuania. [From the publication]