Finansinio kapitalo rinkų netiesinės dinamikos, naudojant dirbtinio intelekto metodus, analizė : disertacija

LTMokslinio tyrimo objektas – pasaulio ir Lietuvos finansinio kapitalo rinkų dinamikos netiesiniai procesai. Darbo tikslas - finansinio kapitalo rinkų kitimo netiesinės dinamikos procesų identifikavimas, prognozavimas ir valdymas, naudojant dirbtinio intelekto sistemas. Darbe apžvelgiami finansinio kapitalo rinkų kitimo šiuolaikiniai tyrimai informacinio amžiaus technologijų požiūriu. Pateikiami investicinių rinkų netiesinės dinamikos susisteminti teoriniai ir praktiniai tyrimai, naudojant dirbtinio intelekto sistemas. Netiesinės dinamikos tyrimams panaudotos šiuolaikinės chaoso ir fraktalų teorijos, leidusios netradiciniu požiūriu įvertinti finansų rinkose vykstančius procesus. Pasiūlytas finansinių rodiklių laikinių sekų periodinių ir neperiodinių ciklų analizės ir vizualizavimo būdas, naudojant jungtinę laikinę-dažninę analizę. Investicinių rinkų finansinių rodiklių laikinių sekų volatiliškumo matavimui pagrindžiamas chaosinių invariantų naudojimas. Dirbtinių neuroninių tinklų metodais sukurtas kompleksinis techninės ir fundamentinės VP kainos indeksų kitimo analizės programinis modulis, galintis laikinių sekų analizę bei prognozes atlikti tiksliau negu su tiesinės regresijos metodu. Surasti optimalūs dirbtinių neuroninių tinklų parametrai ir konfigūracijos. Dirbtinio intelekto sistemų pagrindu pasiūlytas automatizuotas komercinių bankų klientų finansinės rizikos valdymo sprendimų paramos sistemos modelis, kuriam sukurtas originalus taisyklių, pagrindžiančių dirbtinio neuroninio tinklo sprendimus, gavimo modulis. [Iš leidinio]

ENThe object of the research is non-linear processes of dynamics of the Global and Lithuanian financial capital markets. The purpose of the research lies in identification, forecast and management of the processes of non-linear dynamics of financial capital markets change through application of the systems of artificial intellect. The thesis presents a structured theoretical and practical survey of non-linear dynamics of investment markets through the use of the systems of artificial intellect. The research of non-linear dynamics employs contemporary theories of chaos and fractals enabling assessment of the processes of financial markets in an unconventional aspect. The research suggests the method of analysis of periodic and non-periodic cycles of time sequences of financial indicators and of visualisation, making use of joint time-frequency analysis. Use of chaotic invariants is justified for measuring of volatility of time sequences of investment markets financial indicators. There has been developed a complex programme module for technical and fundamental analysis of securities price index variation, which is able to make the analysis of time sequences and prognoses more precise than by the method of linear regression. Optimal parameters and configurations of artificial neuronal networks have been found. The automated system model for support of commercial banks clients’ financial risk management solutions was proposed on the basis of the systems of artificial intellect.